当波动遇见纪律：用数字为中核科技（000777）把脉
想象一天早晨，你的账户因一笔错误仓位少了3.29万元——这不是恐吓，是量化出来的教训。以便于复制的模型来谈中核科技（000777）更现实：
市场洞悉（量化示例）：假设过去30日日波动率σ=2.0%，平均日换手率为1.2%，日均成交量为300万股（示例）。短期动能指标：50日均线/200日均线比值若为0.88（示例），说明仍在长期下行通道；若RSI(14)=42，说明尚未超卖到极端。
交易平台与流动性测算：若平均点差为0.03元，且单次下单量>5万股会推高滑点0.2%-0.5%。因此限价策略+分批算法（TWAP：分10次执行）可将滑点从0.5%降至≈0.15%。
资金管理策略工具（公式与示例）：推荐单次风险不超过账户的1%。公式：仓位(股)=（账户价值×风险率）/（入场价−止损价）。例：账户100万，风险率1%→风险额1万元；若入场8.50元，止损7.70元，差0.80元→仓位≈12,500股，成本≈106,250元（约10.6%账户）。
风险控制优化（VaR与止损）：1日95% VaR = z(1−α)×σdaily×Portfolio。用z=1.645、σdaily=2%和组合价值100万计算：VaR≈32,900元（说明一天极端下行95%概率下的预期损失）。结合上述单笔风险1%策略，可避免单日损失超VaR的组合暴露。
安全标准与合规：平台应达成99.95%可用率、TLS1.3与AES-256数据加密、双因素认证与每日对账；对接券商下单必须支持订单确认回执≤300ms以降低执行风险。
行情评估报告（结论式量化建议）：基于示例数据，短线技术尚无明确多头信号，流动性足以支持中小仓位分批建仓；推荐：1) 单笔风险≤1%，2) 分批TWAP执行，3) 强制化每日风控校验表（含VaR、未平仓保证金占比≤30%）。
我用了明确公式、假设数据与示例计算，把每一步量化化，目的不是绝对预测，而是把不确定性变成可管理的数字纪律。你的下一步是把这些公式套进你的实际账户数据，看出效果。
互动投票：
1) 我愿意按“风险1%+TWAP分批”策略操作（投票：A）。
2) 我更偏好激进仓位/短线交易（投票：B）。
3) 我希望看到基于你账户真实数据的个性化计算（投票：C）。